"Speichern unter..." aber Datei ist danach nicht zu finden?

Habe ein ganz seltsames Problem!
Ich möchte z.B. eine Bildatei aud dem Internet speichern. Also - rechte Maustaste, Speichern unter... und die Datei wird gespeichert. Nur ist diese Datei nach dem Speichern leider nicht in dem Ordner zu finden! Komisch oder? Habe das Problem erst seit ein paar Tagen! Es kommt beim Speichern keine Fehlermedlung!

Nutze ich die Suchfunktion um nach dem Dateinamen zu suchen, findet das System sie auch in dem gewählten Ordner nur kann ich sie nicht öffnen! - Beim Versuch die Datei zu öffnen, kommt der Taschenlampe (er sucht) Woran kann das liegen? Weiss nicht wieter! Danke!

System: Win XP, Browder: Firefox