Machs die doch einfach einfach: Möglichst eine externe Lösung. Wenn du also per Breitband ins Netz gehst, kein Problem. Inzwischen haben die meisten Geräte eine ausreichende Lösung integriert. Ansonsten reicht für den Privatgebracu auch die eingebaute Windows Firewall.
Größtes Problem bei Softwarefirewalls, die du selbst konfigurieren musst (wie z.B. Sygate): Wenn du keinen Plan von der Konfiguration hast, Ports und Protokolle für dich unbekannte Größen sind, dann verkonfigurierst du dich auch mal schnell, was dann vielleicht die ganze Software unbrauchbar/löchrig macht oder dich vielleicht komplett vom Internet abtrennt.
Das kann übrigens gerade NIS unglaublich gut. Ein falscher Klick und du bist vom Internet abgeschnitten. Und dann such auch ich, der sein Geld mit Computern verdient, erst einmal eine ganze Zeit herum, um irgendwo die Regel zu finden und wieder zu löschen... Das taugt wirklich nicht - du spülst eine Unmenge an teurer Software auf deinen Rechner, er braucht gleich doppelt so lange zum Booten und der Schutz ist vor Viren ist - wie erwähnt - auch nur mittelmäßig.